Auditoría del código de Quantum King: 1.590 líneas leídas, nada oculto — pero el riesgo es estructural

Antes de distribuir el código de un EA, lo leemos entero. La última vez —Quantum Queen X— encontramos tres tablas de fechas históricas codificadas a fuego.

Esta vez, con Quantum King 3.1 (AUDCAD M5), el hallazgo va en sentido contrario: en 1.590 líneas no hay comprobación de licencia, ni temporizador de prueba, ni conexión externa, ni tabla de fechas codificada alguna. Buscamos en todo el archivo licen, trial, expire, activat, ExpertRemove y literales de fecha del tipo D'2025.xx.xx': cero coincidencias en todos los casos.

Cómo opera realmente

Señal: un único Envelopes, en H1

Todo el sistema usa un solo indicador: Envelopes(14, 0.2) sobre H1, leído de la última vela cerrada y no de la que se está formando, así que no hay repintado. Si el Bid rompe por encima de la banda superior se arma un SELL; si el Ask rompe por debajo de la inferior, un BUY. Es reversión a la media, no ruptura. Ambos lados se evalúan de forma independiente, por lo que puede mantener cesta larga y corta a la vez (cuenta de cobertura obligatoria).

Añadir posiciones: pasos más anchos, lotes mayores, pero con techo

• Paso del grid: 200 puntos de base, multiplicado por 1,2 por cada posición extra en ese lado (suelo de 10 puntos). Cuanto más profundo, más lejos queda la siguiente entrada.
• Progresión del lote: cada añadido es el lote anterior más un lote inicial. Es suma, no duplicación (0,01 → 0,02 → 0,03…), mucho más suave que una martingala clásica.
• Ventana de congelación de 10 horas: dentro de las 10 horas siguientes a la última entrada el lote se mantiene fijo en lugar de aumentar. No lo habíamos visto en otros EA.
• Techo duro de lote: QK_MAX_CONFIG_LOT = 0.10, una constante que ningún parámetro puede elevar.

Ese techo de 0,10 es la salvaguarda más concreta de su estructura de riesgo, pero limita el tamaño por posición, no el número de posiciones.

Salida: objetivo de cesta, cierra la más nueva y parte de la más antigua

Calcula un objetivo a partir del precio medio ponderado y, al alcanzarlo, cierra la posición más reciente y cierra parcialmente la más antigua por un lote inicial.

Tres límites que hay que decir con claridad

1. Sin stop loss por defecto

Existe lógica de break-even, pero su disparador Inp_BreakEven viene a 0, es decir, desactivado. Ninguna de las dos llamadas OrderSend de entrada adjunta un stop. Dicho claro: si lo instalas con los valores por defecto, tus posiciones no llevan stop loss.

2. Las protecciones de cuenta también vienen desactivadas

Ofrece límites de pérdida por importe, por porcentaje y un interruptor de parada; sus valores por defecto son 0, 0 y false, así que el grupo entero es inerte de fábrica. Si quieres un stop de cuenta, tienes que configurarlo tú.

3. El lotaje automático tiene un umbral fácil de pasar por alto

La condición es Risco_Preset > 2, y Risco_Preset vale exactamente 2 por defecto. Con la configuración de fábrica, el lotaje automático devuelve siempre 0,01 por mucho que crezca el saldo. No es un fallo, pero si esperabas que escalara con la cuenta, no lo hará.

Entonces, ¿dónde está el riesgo?

No en el tamaño por operación —el techo de 0,10 se ocupa de eso—, sino en el número: un lado puede seguir añadiendo y la única salida es que el precio vuelva al objetivo de la cesta. En un mercado direccional la pérdida flotante se acumula, y ninguna línea de código la corta a ningún nivel salvo que hayas activado tú ese grupo de protecciones. Es el riesgo de cola inherente a un grid y ningún ajuste de parámetros lo elimina. Ver ¿son peligrosos los EA de grid y martingala?.

Qué cambiamos y qué no

Solo legibilidad: todos los comentarios y textos de interfaz traducidos al inglés, cabecera explicativa añadida y datos de nuestra tienda incluidos. Los 31 parámetros funcionales conservan exactamente sus nombres y valores por defecto, así que tus ficheros .set existentes siguen cargando. Solo seis etiquetas de sección puramente decorativas cambiaron su texto; esas variables se declaran pero nunca se usan en el código.

El fichero limpio se compiló en MetaEditor para verificarlo: Result: 0 errors, 0 warnings. El .ex5 resultante se incluye en el paquete. No modificamos ni una línea de lógica de trading.

El código está aquí: Código fuente de Quantum King v3.1; el EA compilado correspondiente es Quantum King MT5.

Nota de riesgo: esto es una auditoría de código, no asesoramiento de inversión. Todas las conclusiones proceden de leer y compilar el código realmente. Las estrategias de grid conllevan un riesgo de cola extremo y pueden liquidar una cuenta entera. Opera solo con dinero que puedas permitirte perder.